Клуб основан в 1900 году. Победитель Кубка обладателей кубков 1999 г., победитель Суперкубка УЕФА 1999 г., 2-кратный чемпион Италии, 5-кратный победитель Кубка Италии, 3-кратный победитель Суперкубка Италии.
Кубок обладателей кубков просуществовал в Европе почти 40 лет. Впервые этот турнир был разыгран в сезоне 1960–1961 годов, и первым победителем стала итальянская «Фиорентина». А перед началом сезона 1998–1999 годов уже было известно, что он проводится в последний раз, после чего будет объединен с Кубком УЕФА. Понятно, что оказаться победителем турнира, уходящего в историю, было бы особенно лестно любому клубу.
В числе нескольких десятков других соискателей в борьбу вступил и римский «Лацио», весной 1998 года выигравший свой второй Кубок Италии. Той же весной, однако, римляне потерпели сокрушительное поражение в финале Кубка УЕФА, проиграв другому итальянскому клубу — миланскому «Интеру» — со счетом 0:3. Но с тем большим азартом «Лацио» начал другой европейский турнир.
Турнирный путь римлян оказался непростым. В матчах одной шестнадцатой финала «Лацио» дважды сыграл вничью со швейцарской «Лозанной» и прошел дальше лишь потому, что на чужом поле забил два мяча. Точно так же удача улыбнулась римлянам и в полуфинале, который должны хорошо помнить поклонники московского «Локомотива». Матч в Риме завершился нулевой ничьей, в Москве счет был 1:1, и в финал вышел «Лацио».
19 мая 1999 года «Лацио» встретился в Бирмингеме с испанской «Мальоркой». Уже на 7-й минуте Кристиан Вьери открыл счет, на 11-й минуте испанец Даниэль Гарсия Лара забил ответный мяч, а уже в самом конце второго тайма точный удар чешского легионера «Лацио» Павла Недведа принес победу римскому клубу. Так именно «Лацио» стал последним победителем европейского клубного турнира, занявшего свое достойное место в истории футбола. Но сам римский клуб славен, конечно, не только этим достижением, хотя и очень почетным.
В том же году римляне завоевали и другой европейский турнир — Суперкубок УЕФА, забив в матче за него единственный гол в ворота английского клуба «Манчестер Юнайтед», победителя Лиги чемпионов. В следующем сезоне 1999–2000 годов «Лацио» сделал золотой дубль, выиграв и титул чемпиона страны, и Кубок Италии. Третьим трофеем того же года стал Суперкубок Италии.
«Лацио» славен своей давней историей — римский клуб лишь на три года младше «Ювентуса» и на год — «Милана», но на восемь лет старше миланского «Интера». Дата рождения «Лацио» — 9 января 1900 года. В тот день Луиджи Биджарелли, отставной военный, основал спортивное общество для занятий гимнастикой и плаванием. Но вскоре у клуба появилась и своя футбольная команда, проведшая в начале 1902 года первый официальный матч в первенстве Центральной Италии.
Выступать в «Лацио» считали за честь лучшие футболисты не только Италии, но и всего мира. В разное время футболки клуба надевали звездные итальянцы Дино Баджо, Роберто Манчини, Алессандро Неста, Кристиан Вьери, Фабрицио Раванелли, англичанин Пол Гаскойн, аргентинцы Хуан Себастьян Верон, Эрнан Креспо, Диего Симеоне, датчанин Микаэль Лаудруп, хорват Алан Бокшич, голландцы Ян Стам и Арон Винтер, чехи Павел Недвед и Карел Поборски. Футболисты «Лацио» становились чемпионами мира в составе сборной Италии: в 2006 году ими были защитник Массимо Олдо и вратарь Анджело Перуцци, в 1938 году форвард Сильвио Пиола, в 1934 году форвард Анфилоджино Гуаризи. Кстати говоря, Сильвио Пиола стал лучшим бомбардиром Серии A за всю историю чемпионатов Италии. В 537 матчах, проведенных им в 1929–1954 годах, Пиола забил 274 мяча. Стоит, может быть, добавить и такой факт из истории «Лацио» — именно за него болел дуче Бенито Муссолини…
Но многие годы, даже десятилетия, успехи «Лацио» были скромны. Лишь в 1958 году в финальном матче на Кубок Италии римляне победили «Фиорентину» — 1:0. Первой победы в Серии A пришлось ждать до 1974 года. Затем последовал затяжной спад, в 1980 году клуб даже опустился в Серию B.
В начале 90-х годов начался постепенный подъем. Осуществлял его крупный бизнесмен, владелец ряда концернов, Серджио Краньотти, ставший в 1992 году президентом «Лацио» и не жалевший денег для укрепления клуба сильными игроками. Вместе с тем Краньотти желал сделать «Лацио» доходным предприятием. Первым в Италии он превратил свой футбольный клуб в акционерное общество.
Политика приобретения футболистов велась очень расчетливо. Игроки, даже самые именитые, подбирались так, чтобы под них не надо было перестраивать наигранные тактические схемы. Надо отметить, что «Лацио» в отличие от многих других итальянских команд не строил игру «от обороны», а стремился налаживать созидательный футбол, атакуя противника крупными силами.
Постепенно команда превращалась в великолепный интернациональный ансамбль. Тем не менее до самых титулованных клубов Италии «Лацио» и теперь еще очень далеко. Ведь чемпионский титул, завоеванный в сезоне 1999–2000 годов, был всего лишь вторым за всю историю клуба, а Кубок Италии — третьим. Два европейских трофея 1999 года «Лацио» выиграл впервые (и с тех пор в Европе пока больше ничего не выигрывал).
Однако у клуба миллионы самых преданных болельщиков — половина Рима. И подавляющее большинство из них считает главным соперником «Лацио» вовсе не «Ювентус», «Милан» или «Интер», а другой римский клуб — «Рому», за который болеет вторая половина Рима. Впрочем, об этом принципиальнейшем противостоянии речь пойдет чуть позже, в главе, посвященной «Роме», основанной на 27 лет позже «Лацио», и уже совсем в другие времена.
К невероятному огорчению половины Рима, болеющей за «Лацио», после звездного для клуба 2000 года следующий титул чемпиона Италии выиграла как раз «Рома». И не просто выиграла, а опередила «Лацио» на один титул, став 3-кратным чемпионом. Кубок Италии «Рома» тоже выигрывала чаще.
Половина Рима, болеющая за «Рому», также считает принципиальным противником не какой-либо из звездных клубов севера Италии, а «Лацио». Остроты противостоянию добавляет то, что в Риме оба клуба играют на одном Олимпийском стадионе.
В 2006 году «Лацио» вместе с «Ювентусом», «Миланом», «Фиорентиной» и «Реджиной» оказался в центре скандала, связанного с подкупом судей. К радости болельщиков «Ромы», после судебного разбирательства «Лацио» вместе с «Фиорентиной» и «Ювентусом» был переведен в Серию B. Однако повторное разбирательство отменило эти санкции в отношении «Фиорентины» и «Лацио».
Ну а свои последние трофеи «Лацио» завоевал в 2009 году: Кубок Италии, пятый по счету, и третий Суперкубок Италии.